Risk in mind - Automne 2020 9
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partie de ces actifs 7 génère des variations d OCI 8 venant impacter les fonds propres et modifier les ratios de solvabilité. Enfin, le risque structurel de change découle des éventuels déséquilibres entre fonds propres et RWA consommés par devise qui génèrent une position ouverte au bilan.
Au cœur du réacteur pour garantir la compétitivité dans le temps long
En tant que seconde ligne de défense, le département SBSR est en charge de la revue indépendante du dispositif de gestion des risques structurels de bilan, des contrôles de second niveau et du suivi des indicateurs de pilotage
de la gestion financière et des ratios réglementaires. Son périmètre d intervention couvre, par construction, l ensemble du bilan de Natixis 9. Le quotidien de l équipe ne saurait se réduire à un simple suivi des risques. Il s agit avant tout d être force de propositions dans l évolution du dispositif de gestion des risques structurels de bilan dans l optique d une garantie de cohérence avec les exigences réglementaires et les politiques du groupe. SBSR n agit pas seul et s appuie sur différents départements de Natixis au sein ou en dehors de la DR (équipes IT, SBSR des plateformes US et Asie, groupe BPCE), sans oublier les métiers qui assurent la
première ligne de défense. À ce titre, SBSR est représenté dans les comités faîtiers en tant que partie prenante des prises de décisions relevant de son ressort.
1. SBSR : structural balance sheet risk, plus communément nommé « SRO » (structural risk office). 2. NSFR (net stable funding ratio), LCR (liquidity coverage ratio), leverage ratio. 3. Gestion financière, ratios prudentiels, investissements. 4. Ces liquidités sont fournies par des banques centrales, des institutions financières, des assureurs, des fonds ou des corporates. 5. FTP ou taux de cession interne, FVA ou funding value adjustment, spread de funding. 6. CSRBB : credit spread risk in the banking book. 7. Actifs comptabilisés selon l approche comptable HTCS / FV-OCI. 8. Other comprehensive income ou « autres éléments du résultat global ». 9. Natixis SA et ses affiliés (Natixis Investment Managers, Natixis Wealth Management, Natixis Interépargne, Assurances, Paiements ).
